Главная » Студентам базовой кафедры "Экономики и Менеджмента" Факультета "Экономики и Строительства" Братского Государственного Университета =) » Студентам » Эконометрика » ! Эконометрика: видео » Эконометрика: видео лекции (НОУ ИНТУИТ)

Лекция 06 - Статистические свойства МНК оценок параметров линейной регрессии

AK аватар
Опубликовано AK в Пт, 25/03/2016 - 14:49
Опубликовано в


Лекция 6: Статистические свойства МНК оценок параметров линейной регрессии
 
Доказывается несмещенность и выводится вид ковариационной матрицы МНК оценок параметров линейной регрессии. На примере парной регрессии демонстрируется зависимость точности МНК оценок параметров линейной регрессии от выборочной дисперсии объясняющей переменной. Приводится формулировка теоремы Гаусса -- Маркова для условных ковариационных матриц. Доказывается справедливость утверждения теоремы для безусловных ковариационных матриц. Выводится вид несмещенной оценки дисперсии случайной составляющей в модели линейной регрессии и оценки ковариационной матрицы МНК оценок параметров линейной регрессии. Приводится утверждение о том, что при выполнении нормальной гипотезы эти оценки не зависят от МНК оценок параметров линейной регрессии.
Ваша оценка: Нет Средняя: 5 (1 голос)


  Понравился сайт? =)
Нашли что-нибудь интересное? =)
  Поддержите! =)
 



​
 
WMR: Р915341154920 WMZ: Z385068809487
WME: E228864904353  WMB: X116168057060
 
Мы - Вас - не забудем, Веришь.Нет? =)
P.S. И сделаем еще что-нибудь, полезное и нужное... Правда-правда =)))