ЛИБОР (LIBOR)

Крупнейшие банки мира обвиняются в махинациях ставками Libor и Tibor

Ведущие европейские, американские и японские финансовые институты оказались под прицелом швейцарских властей. Антимонопольная комиссия Швейцария обвиняет их в совместных манипуляциях ставками Libor и Tibor, а также в сговорах при торговле деривативами.

Два ведущих швейцарских банка (UBS и Credit Suisse), а также 10 иностранных (Deutsche Bank, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Citigroup, HSBC, JP Morgan Chase, Mizuho Financial Group, Rabobank Groep, Royal Bank of Scotland, Societe Generale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation) подозреваются в картельных сговорах и манипуляциях межбанковскими ставками Libor и Tibor.

Речь идет о своеобразном аукционе, на котором сами банки определяют, по какой ставке они могут занимать/предоставлять друг другу деньги. Так, в Лондоне в 11 часов утра банки начинают делать предложения по размеру ставки Libor, при этом самые низкие и высокие пожелания отбрасываются. Аналогичным образом определяется в Токио и ставка Tibor. Очевидно, что банкам несложно договориться между собой и манипулировать данными ставками. При этом на основе Libor и Tibor и рассчитываются многие финансовые продукты. Таким образом, на одной лишь лондонской ставке «завязаны» сделки на общую сумму в 350 млрд долл.

Кроме того, чиновники подозревают, что банковские торговцы деривативами договаривались о спредах (разнице между курсами продажи и покупки) и, таким образом, мошенничали по отношению к клиентам.

Банки по-разному отреагировали на начало расследования. Так, UBS заявил, что уже сотрудничает со следственными органами. Как сообщила Handelsblatt, Credit Suisse сначала намерен изучить детали претензий. Если регулятор установит, что действия банков привели к нарушению конкуренции в Швейцарии, то их лишат незаконно полученных прибылей.

Поводом для пристального внимания антимонопольных органов стало признание в манипуляциях одного из банков. Швейцарцы, однако, не первые, кто заподозрил банки в нечестной игре. Ранее расследования начали американский и британский регуляторы SEC и FSA. В прошлом октябре к ним присоединилась и Еврокомиссия, которая провела обыски в офисах ряда финансовых институтов. Американские власти подозревают в манипуляциях с Libor в 2007—2008 годах 16 банков. Предполагается, что они занижали ставку, чтобы уменьшить расходы на рефинансирование.

Помимо регуляторов обвинения европейским и американским банкам в манипуляциях ставками в прошлом году выдвинули и пострадавшие инвесторы. Так, в августе брокер Charles Schwab подал в суд на 11 крупных банков, в том числе Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase, заявив, что банки занижали Libor, «получая миллионные, если не миллиардные незаконные прибыли».

RBC Daily